您的位置：首页 > 就业指南 广发证券衍生品研究(股权 / 固收衍生品、量化研究方向)，核心看重数理建模、衍生品定价、编程能力、场外期权与做市业务理解广发证券。证书不是网申硬性门槛，但可以弥补商科知识短板，提升简历筛选权重;证券从业属于入职必备，秋招网申阶段不强制要有。数学背景海归最大优势是数理功底，证书属于加分补强，不能替代项目、编程、实习经历。
第一档：入职强制必备(网申可以没有，拿到 offer 前必须通过)
证券从业资格(金融市场基础知识 + 证券市场基本法律法规)
券商监管要求，所有正式员工必须持有，网申、笔试面试不做硬性拦截，很多留学生秋招结束之后再考。
建议秋招前考完两科，写进简历，体现对证券行业合规基础了解;如果来不及，至少要开始备考，面试可以说明正在备考。
补充：基金从业，衍生品研究岗位不强制，有余力可以顺带考完。
第二档：简历高优先级加分(数学海归重点优先)
1、CFA(特许金融分析师)
一级：强烈建议拿下，覆盖衍生品、固收、组合管理，补齐数学学生金融知识短板，简历可写 “通过 CFA 一级”。
二级：竞争力明显提升，衍生品模块深度贴合岗位;三级对校招应届生收益有限。
适合：想补齐投资、固收、衍生品金融框架，海外留学生报考时间比较灵活。
2、FRM(金融风险管理师)
衍生品业务大量涉及市场风险、对冲、VaR、巴塞尔框架，广发衍生品、风控 JD 明确 FRM 优先。
FRM 一级足够写简历;二级加分更强。
侧重风险计量、对冲逻辑，非常匹配场外期权、收益互换业务的风险视角。
3、CQF(量化金融分析师)【可选，衍生品高度对口】
侧重量化、期权定价、数值计算、模型实现，对数学、物理、统计背景学生适配度极高。如果你的简历缺少金融量化项目，CQF 学习过程产出的定价、回测项目可以直接放进简历。缺点：费用高，时间投入大，属于锦上添花，不是必须。
现实情况：广发股权衍生品业务部，大量海归，不少候选人持有 CFA/FRM 通过 1‑2 级，但没有证书也可以拿到面试，核心看建模、编程、项目经历广发证券。
第三档：不推荐优先投入的证书
CPA：衍生品研究校招优先级低，CPA 会计财管更多适合投行、行研;数学海归不建议把大量时间砸 CPA。
CIIA：国内认可度有限，校招阶段性价比低，不作为主攻。
广发衍生品研究秋招，编程 + 衍生品建模项目>证书，很多上岸同学只持有证券从业，没有 CFA/FRM 证书。
编程能力(重中之重)：Python，熟悉 NumPy、SciPy，会期权定价、蒙特卡洛模拟、希腊值计算;会 C++ 更加分。简历必须写定价、对冲、回测相关项目。
数学背景转化：随机过程、鞅理论、数值计算、时间序列，一定要结合金融衍生品场景写项目，不要只写纯数学课题。
实习：量化、衍生品、固收、做市相关实习优先;无实习则靠海外课程、毕设、模拟定价项目补齐简历。
业务认知：了解国内场外期权、收益互换、ETF 期权、股指期权基础业务模式。
避雷：不要埋头疯狂考证，却没有任何衍生品建模、回测项目，证书只能锦上添花，不能弥补实操空白。
组合 A(时间有限，优先稳妥，大多数数学海归推荐)
证券从业(考完)+ CFA 一级，有余力 FRM 一级。
适合：秋招时间紧张，优先保证项目、刷题、实习，证书轻量化配置。
组合 B(希望最大化简历竞争力，时间充足)
证券从业 + CFA 二级 + FRM 一级，搭配 Python 衍生品项目。
组合 C(主攻量化定价方向)
证券从业 + CQF(优先产出项目)，搭配 CFA 一级做补充。
广发衍生品方向有 Quant&AI 挑战赛，通过挑战赛可以直通终面，数学海归可以同步报名，不单纯依赖普通秋招网申。
数学海归投递广发证券衍生品研究秋招：证券从业是入职硬性要求，网申可暂未取得;CFA、FRM 属于高价值加分证书，CQF 适合主攻量化定价方向;但证书永远不能替代编程、衍生品建模项目、实习经历。时间紧张优先保证项目与编程能力，证书做补强，不要本末倒置。
FAQ1：没有 CFA/FRM，数学背景有衍生品项目，可以拿到广发衍生品研究面试吗?答：可以。该岗位优先看数理、编程、定价项目经历，证书属于优先加分，不是硬性门槛。
FAQ2：海外数学硕士，秋招时间很紧，证券从业来不及考会直接刷简历吗?答：不会刷简历。面试说明正在备考，拿到 offer 入职前考过即可;但建议尽量提前考完写进简历。
FAQ3：简历不会把数学课题改造为衍生品项目，不清楚证书如何搭配简历怎么办?答：可以借助海马职加梳理海归项目经历，对齐广发衍生品岗位 JD 优化简历，提升秋招通过率。
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